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Resumen Ejecutivo
La operatoria de derivados financieros en Matba Rofex ("MtR") durante 2024 alcanzó un total de 133 millones de contratos (-57% interanual*), con un promedio diario de 542,9 mil contratos. En términos de dólares oficiales, el volumen totalizó US$ 140,6 mil millones (-38,2% vs. 2023), equivalente a US$ 574 millones diarios.
La caída en el volumen fue impulsada por la operatoria de futuros de monedas, que representaron el 97,8% de los negocios y registraron una disminución del 31% anual, con un total de 130 millones de contratos operados.
El interés abierto promedio diario se situó en 2,2 millones de contratos (-63% interanual), equivalente a US$ 2,4 mil millones (-38,7% respecto a 2023).
El siguiente gráfico muestra la evolución de la operatoria e interés abierto del conjunto de derivados financieros:
Futuros y opciones sobre Monedas
Como es habitual, los futuros y opciones sobre dólar estadounidense dominaron la operatoria, representando el 97,8% del volumen total. Se negociaron 130 millones de contratos, equivalentes a US$ 139,9 mil millones (-38,4% interanual). En promedio diario (ADV), esto representa 530,8 mil contratos (-31,7% interanual), con un interés abierto promedio de 2,2 millones de contratos (-33,3%).
En el conjunto de los mercados a término de dólar (MtR, BYMA y las ruedas OCT y CPC2 de MAE), el volumen total alcanzó US$ 145,7 mil millones (-32% interanual). MtR mantuvo un market share promedio del 89,3%, superior al 88,5% del 2023. Sin embargo, en el total del Mercado de Cambios, su participación promedio descendió al 56,6% (vs. 64% en 2023).
No hubo operatoria de futuros de Yuan durante 2024.
Futuros y opciones sobre Índices Accionarios
La negociación de futuros del Índice ROFEX 20 alcanzó 1,6 millones de contratos (-36,4% interanual*), con un promedio diario de 6,6 mil contratos. El interés abierto promedió 9,4 mil contratos diarios (-26,6%).
En términos nocionales, el volumen anual fue de US$ 408,3 millones (-28% interanual), representando el 4% de la negociación spot.
Futuros y opciones de Petróleo WTI y Oro
La operatoria conjunta de futuros de petróleo WTI y oro (referenciados al CME) sumó 203 mil contratos:
- Petróleo WTI: 103 mil contratos (-41,3% interanual).
- Oro: 100 mil contratos, con un notable incremento del 103,5% interanual.
El interés abierto promedio diario para el WTI fue de 2,6 mil contratos (+79,2%), mientras que para el oro fue de 1 mil contratos (-0,2%).
Futuros sobre acciones individuales
El volumen total de futuros sobre acciones individuales fue de 1,1 millones de contratos (+119,2%), con un interés abierto promedio diario de 6,2 mil contratos (+91,2%), con el siguiente desagregado por producto:
- Grupo Financiero Galicia (GGAL): 945 mil contratos (+134,6%), representando el 18,8% de la negociación spot y el 30,6% del volumen ADR.
- Pampa Energía (PAMP): 57,9 mil contratos (+209,8%), con un interés abierto promedio de 1,4 mil contratos (+470,7%).
- YPFD: 51,8 mil contratos (-22,6%), con un interés abierto promedio de 557 contratos (-29,2%).
- TXAR: Nuevos desde el 29 de abril de 2024, con 16 mil contratos y un interés abierto promedio de 533 contratos.
Futuros sobre Criptomonedas
Se negociaron 6,1 mil contratos, equivalentes a 613 bitcoins, con un interés abierto promedio diario de 224 contratos desde su lanzamiento.
Futuros sobre Bonos
En 2024 se lanzaron futuros de:
- AL30 (pesos) y AL30D (dólares): Desde el 20 de marzo, con un volumen total de 46,8 mil contratos e interés abierto promedio diario de 1,6 mil contratos.
- GD30 (pesos): Desde el 23 de septiembre, con un volumen de 6,8 mil contratos e interés abierto promedio de 250 contratos.
Futuros sobre CER
Finalmente, el 4 de diciembre del 2024 se habilitó la operatoria de futuros sobre Índice CER.
* Debido al cambio de base del índice ROFEX20 que entró en vigencia el 9/10/23 los valores previos se multiplicaron por 10 para mantener la comparación homogénea de este producto.