SÍNTESIS SEMANAL EN 5 PUNTOS

1. Resumen de Operatoria de Futuros y Opciones

El volumen promedio diario (ADV) de los futuros y opciones (FyO) negociados en la semana alcanzó 1.187.381 contratos, un 131% superior respecto al promedio de la semana anterior.

En el siguiente cuadro se puede apreciar el ADV semanal, la comparación con la semana previa y los acumulados anuales:

El Interés Abierto (IA) -contratos pendientes de cancelación- promedio de la semana se ubicó en 5.997.314 contratos, un 16% inferior a la semana pasada.

​2. Futuros de Dólar

En el mercado de cambios mayorista, la cotización del dólar norteamericano (rueda CAM1) aumentó 1,6% cerrando en $1.475 por dólar (vs. $1.452,5 al cierre de la semana anterior), suba que estuvo acompañada por un incremento del 3,5% en el nivel de operaciones spot (ADV de US $311,7 millones).

Por su parte, la brecha entre la cotización del Dólar MEP y el dólar mayorista disminuyó 21 puntos básicos hasta 2,0% el último día hábil de la semana. En tanto que la brecha medida contra el dólar CCL con GD30 ($1.541) finalizó la semana 298 puntos básicos por encima del cierre de la semana anterior hasta 4,5%. Mientras que la brecha contra el dólar CCL medido a través del Índice CCL MtR ($1.531,92) finalizó la semana 100 puntos básicos por debajo del cierre de la semana anterior hasta 3,9%.

A su vez, el volumen promedio diario operado en el mercado de futuros y opciones de dólar aumentó un 137% vs. la semana anterior, alcanzando un ADV de 1.163.100 contratos. En cuanto a las cotizaciones de los futuros de dólar, en promedio aumentaron un 3,0% respecto al cierre de la semana anterior:

Al finalizar la semana, las tasas implícitas de dólar aumentaron 605 puntos básicos, promediando 31,1% para las posiciones que se muestran a continuación:

3. Futuros de Renta Variable y Criptomonedas

Índices Accionarios

En términos de cotizaciones, los principales índices de referencia medidos en dólares cerraron de la siguiente forma: el S&P500 -1,0%, el Euro Stoxx 50 +2,3%, el SSE Composite Index +0,3%, el Nasdaq -1,7% y el Bovespa +2,0%. En el plano local, el índice RFX20 aumentó en la semana 0,4% en pesos, en tanto que medido en dólares (CCL) cerró la semana -4,0%.

El siguiente gráfico muestra la performance de los principales índices accionarios mundiales en relación al índice RFX20:

Por su parte, la tasa implícita de la primera posición del Índice RFX20 finalizó la semana en 42,5% (vs. 47,2% al cierre de la semana anterior).

En términos nocionales, en la semana el volumen negociado alcanzó un promedio diario de $6.013 millones (+6% semanal), equivalentes al 8% de la negociación spot.

​​Acciones Individuales

En promedio, la operatoria en los futuros sobre la acción de Grupo Financiero Galicia (GGAL), alcanzó 3.993 contratos por día, un 88% superior a la semana anterior, mientras que el ADV del año se ubica un 48% por debajo del mismo periodo del año anterior. El interés abierto al cierre de la semana fue de 1.960 contratos, mostrando una caída del 73,0% respecto a la semana anterior. En términos nocionales, la operatoria en la plaza local (spot + futuro), alcanzó un 32% del volumen del ADR (vs. 33% la semana anterior). En tanto que la operatoria del futuro representó en promedio un 22% de las negociaciones del spot (vs. 11% la semana anterior). Por su parte, los futuros de Pampa Energía alcanzaron un volumen promedio de 32 contratos (+43% semanal) y un interés abierto al cierre de la semana de 18 contratos (-98,9%). Mientras que el volumen promedio de los futuros de YPF aumentó un 266% hasta los 263 contratos, con un interés abierto al cierre de la semana de 585 contratos (-77,1%). Por último, el volumen promedio de los futuros de TXAR aumentó un 106% hasta los 1.746 contratos, con un interés abierto al cierre de la semana de 202 contratos (-89,4%).

Criptomonedas

No hubo operatoria de los futuros sobre el Índice BTC-MtR, un 100% inferior a la semana anterior. El interés abierto al cierre de la semana fue de 100 contratos, similar a la semana anterior.

Caución

Durante la semana, se operaron 329 contratos promedio por día, un 114% superior a la semana anterior. El interés abierto al cierre de la semana fue de 53 contratos, una disminución de 89,9% respecto a la semana anterior.

4. Futuros de Oro y Petróleo

En la semana, la operatoria de futuros de Oro mostró un volumen promedio diario de 1.414 contratos (+82% con respecto a la semana anterior). La operatoria de Petróleo WTI aumentó un 29% con respecto a la semana anterior, promediando 301 contratos por día.

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5. Futuros y Opciones Agropecuarias

En la semana, el volumen de futuros y opciones de todos los productos agrícolas alcanzó 756.685 toneladas, un 38% inferior a la semana anterior. Además, el interés abierto al cierre de la semana se ubicó en 6.617.595 toneladas (un 0,46% superior a la semana anterior). En la siguiente tabla se puede observar el precio de ajuste al cierre de la semana, el volumen semanal y el interés abierto al cierre de la semana para todas las posiciones abiertas de futuros y opciones de Maíz, Soja y Trigo: