SÍNTESIS SEMANAL EN 5 PUNTOS

1. Resumen de Operatoria de Futuros y Opciones

El volumen promedio diario (ADV) de los futuros y opciones (FyO) negociados en la semana alcanzó 1.835.737 contratos, un 90% superior respecto al promedio de la semana anterior.

En el siguiente cuadro se puede apreciar el ADV semanal, la comparación con la semana previa y los acumulados anuales:

El Interés Abierto (IA) -contratos pendientes de cancelación- promedio de la semana se ubicó en 7.632.740 contratos, un 4% inferior a la semana pasada.

​2. Futuros de Dólar

En el mercado de cambios mayorista, la cotización del dólar norteamericano (rueda CAM1 del MAE) aumentó 1,9% cerrando en $1.451,5 por dólar (vs. $1.425 al cierre de la semana anterior), suba que estuvo acompañada por un incremento del 42% en el nivel de operaciones spot (ADV de US $281,1 millones).

Por su parte, la brecha entre la cotización del Dólar MEP y el dólar mayorista disminuyó 20 puntos básicos hasta 1,7% el último día hábil de la semana. En tanto que la brecha medida contra el dólar CCL con GD30 ($1.482,1) finalizó la semana 250 puntos básicos por debajo del cierre de la semana anterior hasta 2,1%. Mientras que la brecha contra el dólar CCL medido a través del Índice CCL MtR ($1.516,86) finalizó la semana 46 puntos básicos por encima del cierre de la semana anterior hasta 4,5%.

A su vez, el volumen promedio diario operado en el mercado de futuros y opciones de dólar aumentó un 90% vs. la semana anterior, alcanzando un ADV de 1.805.462 contratos. En cuanto a las cotizaciones de los futuros de dólar, en promedio aumentaron un 1,4% respecto al cierre de la semana anterior:

Al finalizar la semana, las tasas implícitas de dólar cayeron 333 puntos básicos, promediando 24,3% para las posiciones que se muestran a continuación:

3. Futuros de Renta Variable y Criptomonedas

Índices Accionarios

En términos de cotizaciones, los principales índices de referencia medidos en dólares cerraron de la siguiente forma: el S&P500 +4,7%, el Euro Stoxx 50 +1,2%, el SSE Composite Index -0,5%, el Nasdaq +5,7% y el Bovespa +2,3%. En el plano local, el índice RFX20 aumentó en la semana 5,7% en pesos, en tanto que medido en dólares (CCL) cerró la semana +6,3%.

El siguiente gráfico muestra la performance de los principales índices accionarios mundiales en relación al índice RFX20:

Por su parte, la tasa implícita de la primera posición del Índice RFX20 finalizó la semana en 33,7% (vs. 35,8% al cierre de la semana anterior).

En términos nocionales, en la semana el volumen negociado alcanzó un promedio diario de $7.109 millones (+126% semanal), equivalentes al 7% de la negociación spot.

​​Acciones Individuales

En promedio, la operatoria en los futuros sobre la acción de Grupo Financiero Galicia (GGAL), alcanzó 3.094 contratos por día, un 3% inferior a la semana anterior, mientras que el ADV del año se ubica un 8% por debajo del mismo periodo del año anterior. El interés abierto al cierre de la semana fue de 5.641 contratos, mostrando un aumento del 29,7% respecto a la semana anterior. En términos nocionales, la operatoria en la plaza local (spot + futuro), alcanzó un 30% del volumen del ADR (vs. 28% la semana anterior). En tanto que la operatoria del futuro representó en promedio un 8% de las negociaciones del spot (vs. 9% la semana anterior).

Por su parte, los futuros de Pampa Energía alcanzaron un volumen promedio de 94 contratos (-3% semanal) y un interés abierto al cierre de la semana de 1.591 contratos (+7,2%). Mientras que el volumen promedio de los futuros de YPF disminuyó un 56% hasta los 116 contratos, con un interés abierto al cierre de la semana de 1.724 contratos (+6,0%). Por último, el volumen promedio de los futuros de TXAR aumentó un 447% hasta los 3.556 contratos, con un interés abierto al cierre de la semana de 3.552 contratos (+18,7%).

Criptomonedas

En promedio, la operatoria en los futuros sobre el Índice BTC-MtR, alcanzó 50 contratos promedio por día. El interés abierto al cierre de la semana fue de 100 contratos, similar a la semana anterior.

Caución

Durante la semana, se operaron 683 contratos promedio por día, un 5.259% superior a la semana anterior. El interés abierto al cierre de la semana fue de 111 contratos, una disminución de 55,6% respecto a la semana anterior.

4. Futuros de Oro y Petróleo

En la semana, la operatoria de futuros de Oro mostró un volumen promedio diario de 925 contratos (+3% con respecto a la semana anterior). La operatoria de Petróleo WTI disminuyó un 50% con respecto a la semana anterior, promediando 194 contratos por día.

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5. Futuros y Opciones Agropecuarias

En la semana, el volumen de futuros y opciones de todos los productos agrícolas alcanzó 1.842.710 toneladas, un 28% superior a la semana anterior. Además, el interés abierto al cierre de la semana se ubicó en 6.807.625 toneladas (un 0,84% superior a la semana anterior). En la siguiente tabla se puede observar el precio de ajuste al cierre de la semana, el volumen semanal y el interés abierto al cierre de la semana para todas las posiciones abiertas de futuros y opciones de Maíz, Soja y Trigo: