SÍNTESIS SEMANAL EN 5 PUNTOS

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 ​1. Resumen de Operatoria de Futuros y Opciones

El volumen promedio diario (ADV) de los futuros y opciones (FyO) negociados en la semana alcanzó 657.155 contratos, un 46% superior respecto al promedio de la semana anterior.

En el siguiente cuadro se puede apreciar el ADV semanal, la comparación con la semana previa y los acumulados anuales:

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El Interés Abierto (IA) -contratos pendientes de cancelación- promedio de la semana se ubicó en 3.124.294 contratos, un 8% superior a la semana pasada.

2. Futuros de Dólar

En la semana, el INDEC publicó el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) para el mes de agosto del 2024, que registró una variación mensual de la serie desestacionalizada del 0,2%, si se compara con respecto a igual mes del año anterior la variación es de -3,8%.

En el mercado de cambios mayorista, la cotización del dólar norteamericano (rueda CAM1 del MAE) aumentó 0,46% cerrando en $985 por dólar (vs. $980,5 al cierre de la semana anterior), suba que estuvo acompañada por una disminución del 28% en el nivel de operaciones spot (ADV de US $79,3 millones).

Por su parte, la brecha entre la cotización del Dólar MEP y el dólar mayorista disminuyó 240 puntos básicos hasta 15,8% el último día hábil de la semana. En tanto que la brecha medida contra el dólar CCL con GD30 ($1.164,5) finalizó la semana 312 puntos básicos por debajo del cierre de la semana anterior hasta 18,2%, mientras que la brecha contra el dólar CCL medido a través del Índice CCL MtR ($1.168,56) finalizó la semana 261 puntos básicos por debajo del cierre de la semana anterior hasta 18,6%.

A su vez, el volumen promedio diario operado en el mercado de futuros y opciones de dólar aumentó un 50% vs. la semana anterior, alcanzando un ADV de 638.435 contratos. En cuanto a las cotizaciones de los futuros de dólar, en promedio disminuyeron un 0,1% respecto al cierre de la semana anterior:

​​Al finalizar la semana, las tasas implícitas de dólar aumentaron 76 puntos básicos, promediando 33,7% para las posiciones que se muestran a continuación:

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3. Futuros de Renta Variable y Criptomonedas

Índices Accionarios

En el ámbito internacional, la semana estuvo marcada por la conferencia del banco de Canadá, que decidió reducir la tasa de interés 50 puntos básicos llevándola a 3,75% en el mes de octubre del 2024, en línea con las expectativas de mercado.

En términos de cotizaciones, los principales índices de referencia medidos en dólares cerraron de manera mixta: el S&P500 -1%, el Euro Stoxx 50 -0,2%, el SSE Composite Index +0,9%, el Nasdaq +0,1% y el Bovespa -0,7%. En el plano local, el índice RFX20 aumentó en la semana 3% en pesos, en tanto que medido en dólares (CCL) cerró la semana +5,2%.

El siguiente gráfico muestra la performance de los principales índices accionarios mundiales en relación al índice RFX20:

Por su parte, la tasa implícita de la primera y segunda posición del Índice RFX20 finalizaron la semana en 20,1% y 38,8% respectivamente (vs. 31,4% la primera y 43,8% la segunda al cierre de la semana anterior).

En términos nocionales, en la semana el volumen negociado alcanzó un promedio diario de $1.820 millones (+2% semanal), equivalentes al 4% de la negociación spot.

​​Acciones Individuales

En promedio, la operatoria en los futuros sobre la acción de Grupo Financiero Galicia (GGAL), alcanzó 5.102 contratos por día, un 15% inferior a la semana anterior, mientras que el ADV del año se ubica un 118% por encima del mismo periodo del año anterior. El interés abierto al cierre de la semana fue de 4.946 contratos, mostrando una caída del 1% respecto a la semana anterior. En términos nocionales, la operatoria en la plaza local (spot + futuro), alcanzó un 42% del volumen del ADR (vs. 54% la semana anterior). En tanto que la operatoria del futuro representó en promedio un 24% de las negociaciones del spot (vs. 17% la semana anterior).

Por su parte, los futuros de Pampa Energía alcanzaron un volumen promedio de 177 contratos (+16% semanal) y un interés abierto al cierre de la semana de 3.072 contratos (+14,2%). Mientras que el volumen promedio de los futuros de YPF disminuyó un 4% hasta los 192 contratos, con un interés abierto al cierre de la semana de 1.702 contratos (+5,5%). Por último, el volumen promedio de los futuros de TXAR fue de 141 contratos vs 62 contratos la semana anterior, con un interés abierto al cierre de la semana de 1.307 contratos (-3%).

Criptomonedas

En la semana, la operatoria en los futuros sobre el Índice BTC-MtR, alcanzó 4 contratos promedio por día, un 35% inferior a la semana anterior. Mientras que, no hubo interés abierto al cierre de la semana.

4. Futuros de Oro y Petróleo

En la semana, la operatoria de futuros de Oro mostró un volumen promedio diario de 421 contratos (-23% con respecto a la semana anterior), y la operatoria de Petróleo WTI disminuyó un 35% con respecto a la semana anterior, promediando 306 contratos por día.

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5. Futuros y Opciones Agropecuarias

En la semana, el volumen de futuros y opciones de todos los productos agrícolas alcanzó 1.565.200 toneladas, un 0,42% superior a la semana anterior. Además, el interés abierto al cierre de la semana se ubicó en 6.353.555 toneladas (un 3% inferior a la semana anterior). En la siguiente tabla se puede observar el precio de ajuste al cierre de la semana, el volumen semanal y el interés abierto al cierre de la semana para todas las posiciones abiertas de futuros y opciones de Maíz, Soja y Trigo: