SÍNTESIS SEMANAL EN 5 PUNTOS
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1. Resumen de Operatoria de Futuros y Opciones
El volumen promedio diario (ADV) de los futuros y opciones (FyO) negociados en la semana alcanzó 361.249 contratos, un 79% superior respecto al promedio de la semana anterior.
En el siguiente cuadro se puede apreciar el ADV semanal, una comparación con la semana anterior y los acumulados anuales:
El Interés Abierto (IA) -contratos pendientes de cancelación- promedio de la semana se ubicó en 2.490.540 contratos, un 5% superior a la semana pasada.
2. Futuros de Dólar
En el mercado de cambios mayorista, la cotización del dólar norteamericano (rueda CAM1 del MAE) aumentó 0,6% cerrando en $928,5 por dólar (vs. $923 al cierre de la semana anterior), suba que estuvo acompañada por un incremento del 23% en el nivel de operaciones spot (ADV de US $123,5 millones).
Por su parte, la brecha entre la cotización del Dólar MEP y el dólar mayorista disminuyó 231 puntos básicos hasta 41,8% el último día hábil de la semana. En tanto que la brecha medida contra el dólar CCL con GD30 ($1.310,1) finalizó la semana 231 puntos básicos por debajo del cierre de la semana anterior hasta 41,1%, mientras que la brecha contra el dólar CCL medido a través del Índice CCL MtR ($1.317,74) finalizó la semana 114 puntos básicos por debajo del cierre de la semana anterior hasta 41,9%.
A su vez, el volumen promedio diario operado en el mercado de futuros y opciones de dólar aumentó un 84% vs. la semana anterior, alcanzando un ADV de 347.883 contratos. En cuanto a las cotizaciones de los futuros de dólar, en promedio disminuyeron un 0,9% respecto al cierre de la semana anterior:
Al finalizar la semana, las tasas implícitas de dólar cayeron 271 puntos básicos, promediando 47,9% para las posiciones que se muestran a continuación:
3. Futuros de Renta Variable y Criptomonedas
Índices Accionarios
En el ámbito internacional, la semana estuvo marcada por el dato de la tasa de crecimiento del PIB de Estados Unidos para el segundo trimestre de del 2024 con respecto al mismo trimestre del año anterior, que registró una suba del 2,8%, por encima de las expectativas de mercado (2,5%).
En términos de cotizaciones, los principales índices de referencia medidos en dólares cerraron mayormente a la baja: el S&P500 -0,8%, el Euro Stoxx 50 +0,9%, el SSE Composite Index -2,8% y el Bovespa -1,2%. En el plano local, el índice RFX20 cayó en la semana 1,6% en pesos, en tanto que medido en dólares (CCL) cerró la semana -0,6%.
El siguiente gráfico muestra la performance de los principales índices accionarios mundiales en relación al índice RFX20:
Por su parte, la tasa implícita de la primera y segunda posición del Índice RFX20 finalizó la semana en 53,9% y 74,5% (vs. 36,7% la primera y 27,3% la segunda al cierre de la semana anterior).
En términos nocionales, en la semana el volumen negociado alcanzó un promedio diario de $991 millones (+13% semanal), equivalentes al 4% de la negociación spot.
Acciones Individuales
En promedio, la operatoria en los futuros sobre la acción de Grupo Financiero Galicia (GGAL), alcanzó 3.797 contratos por día, un 1% inferior a la semana anterior, mientras que el ADV del año aumentó un 76% respecto al año pasado en la comparación interanual. El interés abierto al cierre de la semana fue de 4.009 contratos, mostrando una caída del 6,5% respecto a la semana anterior. En términos nocionales, la operatoria en la plaza local (spot + futuro), alcanzó un 48% del volumen del ADR (vs. 40% la semana anterior). En tanto que la operatoria del futuro representó en promedio un 29% de las negociaciones del spot (vs. 24% la semana anterior).
Por su parte, los futuros de Pampa Energía alcanzaron un volumen promedio de 184 contratos (+6% semanal) y un interés abierto al cierre de la semana de 1.958 contratos (+2,1%). Mientras que el volumen promedio de los futuros de YPF disminuyó un 54% hasta los 115 contratos, con un interés abierto al cierre de la semana de 541 contratos (+19,4%). Por último, el volumen promedio de los futuros de TXAR disminuyó un 19% hasta los 98 contratos, con un interés abierto al cierre de la semana de 295 contratos (+35,9%).
Criptomonedas
En la semana, la operatoria en los futuros sobre el Índice BTC-MtR, alcanzó 14 contratos promedio por día, un 74% superior a la semana anterior. El interés abierto al cierre de la semana fue de 30 contratos, una disminución de 84,5% respecto a la semana anterior.
4. Futuros de Oro y Petróleo
En la semana, la operatoria de derivados de Oro mostró un volumen promedio diario de 403 contratos (-9% con respecto a la semana anterior), y la operatoria de Petróleo WTI aumentó un 181% con respecto a la semana anterior, promediando 465 contratos por día.
5. Futuros y Opciones Agropecuarias
En la semana, el volumen de futuros y opciones de todos los productos agrícolas alcanzó 1.335.830 toneladas, un 17% superior a la semana anterior. Además, el interés abierto al cierre de la semana se ubicó en 4.631.095 toneladas (un 2% inferior a la semana anterior). En la siguiente tabla se puede observar el precio de ajuste al cierre de la semana, el volumen semanal y el interés abierto al cierre de la semana para todas las posiciones abiertas de futuros y opciones de Maíz, Soja y Trigo: