SÍNTESIS SEMANAL EN 5 PUNTOS
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1. Resumen de Operatoria de Futuros y Opciones
El volumen promedio diario (ADV) de los futuros y opciones (FyO) negociados en la semana alcanzó 893.077 contratos, un 58% superior respecto al promedio de la semana anterior, en tanto que el ADV del año presenta un aumento del 126% respecto al mismo período del año pasado y del 48% sin considerar la operatoria de Letras del Tesoro.
En el siguiente cuadro se puede apreciar el ADV semanal, una comparación con la semana anterior y los acumulados anuales:
El Interés Abierto (IA) -contratos pendientes de cancelación- promedio de la semana se ubicó en 4.517.458 contratos, un 6% superior a la semana pasada; mientras que no hubo interés abierto en los futuros sobre LEDES. Por su parte, el IA promedio del año es un 31% superior al del mismo período del año anterior contando la operatoria de LEDES y un 24% inferior sin tenerlas en consideración.
2. Futuros de Dólar
En la semana, el INDEC publicó el Estimador Mensual de Actividad económica (EMAE) del mes de marzo 2023, el cual registró un aumento del 0,1% respecto al mes anterior (desestacionalizado) y un aumento del 1,3% interanual.
En el mercado de cambios mayorista, la cotización del dólar norteamericano (rueda CAM1 del MAE) aumentó 1,3% cerrando en $235,75 por dólar (vs. $232,75 al cierre de la semana anterior), suba que estuvo acompañada por un incremento del 36,3% en el nivel de operaciones spot (ADV de US$ 175,5 millones).
Por su parte, la brecha entre la cotización del Dólar MEP y el dólar mayorista disminuyó 533 puntos básicos hasta 94,8% el último día hábil de la semana. En tanto que la brecha medida contra el dólar CCL con GD30 ($471,48) finalizó la semana 387 puntos básicos por debajo del cierre de la semana anterior hasta 100%, mientras que la brecha contra el dólar CCL medido a través del Índice CCL MtR ($492,73) finalizó la semana 294 puntos básicos por debajo del cierre de la semana anterior hasta 109%.
A su vez, el volumen promedio diario operado en el mercado de futuros y opciones de dólar aumentó un 59% vs. la semana anterior, alcanzando un ADV de 884.153 contratos. En cuanto a las cotizaciones de los futuros de dólar, en promedio disminuyeron un 3,3% respecto al cierre de la semana anterior:
Al finalizar la semana, las tasas implícitas de dolar cayeron 444 puntos básicos, promediando 114,4% para las posiciones que se muestran a continuación:
3. Futuros y Opciones de Renta Variable
Índices Accionarios
En la semana, se conoció que la tasa de inflación de abril de 2023 para Gran Bretaña fue del 8,7% interanual, siendo la más baja desde marzo de 2022 pero por encima de las expectativas de mercado (8,2%).
En términos de cotizaciones, los principales índices de referencia medidos en dólares cerraron a la baja: el S&P500 -1,8%, el Euro Stoxx 50 -2,5%, el SSE Composite Index -3,1% y el Bovespa -1%. En el plano local, el índice RFX20 aumentó en la semana 1,3% en pesos, en tanto que medido en dólares (CCL) cerró la semana +1,9%.
El siguiente gráfico muestra la performance de los principales índices accionarios mundiales en relación al índice RFX20: